Волатильность криптовалют: введение

Наверняка вы заметили, что на этом канале большинство идей и прогнозов на крипту. Я занимался фондовым рынком 6 лет, но по итогу все равно пришел к криптовалютам. Как уже писал раннее, в инвестициях очень важно в первую очередь оценивать нерыночные риски. Если игнорировать эти риски, то рано или поздно можно столкнуться с блокировкой активов на… Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, ликвидные валютные пары с которыми они связаны.

Результаты стратегий на основе медвежьей повышенной волатильности

У облигаций низкая волатильность, для них характерны менее резкие колебания вверх или вниз. Возможно, вы согласитесь, что 80% успеха в https://www.xcritical.com/ трейдинге приходится на образ мышления, а остальные 20% — на технические аспекты торговли. Если у вас есть иное мнение на этот счет, напишите пожалуйста его в комментариях к этой статье. Поэтому, если вы не находитесь в лучшей ментальной форме, проведите это время вне рынка. Лучше пропустить один или два торговых сетапа, чем довести себя до эмоционального срыва. Последние 24 часа торговой недели часто характеризуются низкой ликвидностью.

Как использовать волатильность рынка

Даже в случае продажи акции на пике стоимости у инвестора не получилось заработать много. Под волатильностью понимают отклонение цены ценной бумаги, валюты или любого другого актива от средней цены в течение какого-либо времени. Волатильность показывает изменчивость цены на что-либо. Инвесторы под этим термином понимают колебания фондового рынка. Кроме рынка в целом, отдельные акции, облигации и другие финансовые инструменты также могут стать волатильными.

Использование высокой волатильности в трейдинге

После того, как прошёл коронавирус и американцы объявили самое крутое QE в своей истории все мировые рынки резко пошли наверх. Я в то время очень внимательно следил за тем, что советовали… Чем больше дней трейдер принимает в расчёт для определения волатильности, тем точнее будут показания. Конкретных рамок нет, всё зависит от выбранной стратегии и того, зачем трейдеру нужно знать волатильность.

Насколько высока волатильность рынка акций?

Крупные события, например финансовые кризисы, политические конфликты, пандемии и природные катастрофы, могут вызвать сильные колебания на рынке и повлиять на волатильность. Чем более предсказуемо развивается экономика, тем менее волатильным будет рынок. Обычно волатильность актива для инвестирования есть в описании на портале — брокеры рассчитывают ее автоматически.

Где вы могли слышать о волатильности?

Трейдеры одинаково эффективно используют его как в торговле товарно-сырьевыми активами, так и в трейдинге валютными парами. Следует отметить, что хотя ATR и считается осциллятором, однако у него отсутствуют постоянные уровни перекупленности (перепроданности). Поэтому некоторые трейдеры не рекомендуют использовать этот индикатор в торговле подобно стохастику или RSI. Интерес для трейдинга представляет текущее значение ATR, расположенное в левом верхнем углу его окна.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Стандартная волатильность рассчитывается как среднее арифметическое за период.

на 20 — как применять Закон Парето в трейдинге

• Он показывает предположения инвесторов о том, насколько сильно будет меняться стоимость финансовых инструментов на рынке.
• Причиной возникновения волатильности является нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса на торгуемые активы.
• VIX – наиболее известный показатель волатильности фондового рынка.
• Это возможно благодаря “индикаторам волатильности” – техническим индикаторам, которые визуально отображают рост и спад волатильности на рынке.

Именно эмоции — страх и жадность — зачастую правят рынком сильнее, чем фундаментальные новости. Из этих двух не лучших дней для торговли, пятница может считаться худшим. Сама мысль об открытии новой сделки в преддверии двух выходных, в течение которых трейдер не в состоянии что-либо сделать, кроме как наблюдать за новостями, должна его насторожить. Теперь вы знаете, что понедельник и пятница являются плохими днями для трейдинга, а последний из них хуже первого.

Иногда цены на рынке довольно сильно раскачиваются, а порой на рынке бывает полный штиль. Сравнение с морем очень здорово поясняет различные состояния рынка. Когда на море штиль, то волн практически нет, только мелкая рябь. Но если же разразится шторм, то волны могут достигать высоты нескольких метров.

Индикатор «рассчитывает» разницу между ценой открытия и ценой закрытия на выбранном таймфрейме. Затем разница делится на весь диапазон цен, показанный на таймфрейме. График инструментов с сильной волатильностью выглядит как резкие «волны» с крутыми взлетами и падениями. У менее волатильных активов более стабильные графики, рынок движется внутри относительно узкого диапазона.

Предполагаемая доходность строится на основе ранних значений доходности за предыдущие периоды. Помимо выявления состояния рынка, ATR хорошо применять для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от скорости движения цены. ATR стремится вверх — стоп-лосс ставится шире (тем самым снижается риск его исполнения), ATR опускается — снижается и значение стоп-лосса.

Чем сильнее и чаще колеблются цены, тем более волатильным является рынок. Математическое ожидание показывает, что данная игра является проигрышной для игрока. Но это так, только когда параметры в точности соответствуют указанным выше. Рулетка – генератор случайных чисел, имеющий 38 значений, поэтому, при увеличении количества вращений, следует ожидать, что колесо будет генерировать случайные позиции с частотой выше или ниже средней.

Несмотря на это, существуют исследования 2008 и 2018 гг., в которых показано, что рынок Форекс богат аномалиями, которые могут быть использованы как ранний индикатор наступления финансовых кризисов. Повышенная волатильность была разделена на ту, которая направлена в сторону роста (бычий рынок) и на ту, которая целилась в сторону падения (медвежий рынок). Низкая и снижающаяся волатильность характерны для роста цены. Если волатильность продолжает снижаться, это может быть «бычьим» признаком.

Чтобы определить волатильность акций, инвесторы обращают внимание на бета-коэффициент. Например, индекс отдельных акций более неустойчив, чем индекс фондового рынка, содержащий множество разных акций. Инвесторы, которые предпочитают делать вложения с низким уровнем риска, часто избегают неустойчивых ценных бумаг из-за неопределенности прибыли. Индикатор волатильности ATR (average true range) измеряет разницу между high и low, а затем сглаживает результат. Поэтому ATR универсален и может измерять волатильность валютных пар (например, волатильность рубля к доллару), акций, криптовалют и любых других активов на любых периодах.

Повышенная волатильность привлекает всех — ученых, математиков, частных трейдеров или управляющих хедж-фондами. Одни из них стремятся глубже понять и исследовать природу рыночных движений, другие же — создать прибыльные торговые стратегии на основе наблюдений и тестирований. Если его значения покидают установленные уровни (на примере ниже это +100 и -100) — цена становится перекупленной или перепроданной, а вместе с тем и повышается волатильность. Вместе с волатильностью повышаются рыночные аппетиты, растут денежные объемы и снижается ликвидность. Все эти три фактора — волатильность, объем, ликвидность — лежат в основе VSA анализа.

Однако не важно насколько вы дисциплинированы и научились держать эмоции под контролем, на рынке всегда будут дни, когда удержать себя в руках будет очень не просто. Нет ничего сложного в том, чтобы дождаться закрытия свечи или бара на графике Футпринт. Сложная часть заключается в том, что необходимо обладать терпением и дисциплиной для того, чтобы уметь ждать. RVI можно кастомизировать, но разработчик рекомендует настраивать модель на период сглаживания 10. Этот период используется по умолчанию в большинстве торгово-аналитических платформ, где есть RVI.

Проверено годами и миллионом трейдеров, которые торгуют более 5-7 лет. Если цена валютной пары растёт, инструмент проявляет волатильность, если падает — то же самое. Ни один трейдер не сможет построить торговую стратегию без знания принципов волатильности рынка и отдельных активов. Особенно важным является анализ волатильности на рынке форекс. Для этого в разделе Market следует нажать Volatility, после чего на экране появится таблица со списком торговых активов и информацией об их волатильности на различных таймфреймах.